一、AI 輔助量化分析與財務工程導論
↣ 金融市場快速回顧：現貨、期貨、選擇權與其他衍生性商品
↣ 多頭、空頭、避險與投機
↣ 無套利原則與財務工程的核心思想
↣ Python 與 AI 協作

二、期貨與遠期契約
↣ 遠期與期貨的定義與差異
↣ 成本攜帶模型（cost-of-carry model）
↣ 期貨價格與現貨價格的關係
↣ 期貨在避險與資產配置中的應用

三、選擇權基礎與報酬函數
↣ Call / Put 的定義與基本部位
↣ 買方與賣方之損益結構
↣ moneyness、intrinsic value 與 time value
↣ put-call parity 與 synthetic positions

四、二項式選擇權定價模型（BOPM）
↣ 一期與多期二項樹模型
↣ 複製投資組合與風險中立定價
↣ 美式與歐式選擇權
↣ BOPM 與 Black–Scholes 的關聯

五、Black–Scholes 模型與隱含波動率
↣ 幾何布朗運動（Geometric Brownian Motion）
↣ Black–Scholes 公式的基本想法
↣ 模型假設與其限制
↣ 隱含波動率（implied volatility）的意義與數值求解
↣ 波動率微笑（smile）與偏斜（skew）的初步介紹

六、風險管理與 Greeks 敏感度分析
↣ Delta、Gamma、Vega、Theta、Rho 的定義
↣ 敏感度分析與選擇權風險來源
↣ Delta hedging 的基本概念
↣ 以量化參數輔助投資組合調整

七、Monte Carlo Simulation 與財務工程應用
↣ 隨機模擬的基本概念
↣ 用 Monte Carlo 估計選擇權價格
↣ 路徑相依型商品的初步概念
↣ 模擬法與解析法、樹模型的比較

八、波動率指標、選擇權組合單與結構型商品
↣ CBOE VIX 指數的意義
↣ 常見選擇權策略：protective put、covered call、straddle、spread
↣ 結構型商品與結構債的基本概念
↣ 財務工程在市場實務上的應用與限制

更新時間：2026-04-13

1. 管理學院大學部學生或研究所碩士生
2. 對於衍生性金融商品有興趣的學生

任何可以與 AI 協作之平台。

●本班為實體課程，常見QA詳情連結

●校園防疫措施詳情連結

●公務員全程參與課程學習後可於課程結束後申請登錄公務人員學習時數

●課程影片觀看期限至課程結束後一週關閉

(一)退費期限：開課日後⅓時數內，詳情連結

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●經濟部30人以下中小企業數位轉型補助

有與經濟部30人以下中小企業數位轉型補助配合的課程，學員申請補助時請務必主動告知承辦單位所需資料。

(一)符合補助的課程：查詢請至經濟部30人以下製造業數位轉型培力網站查看。

(二)收據須載明課程名稱、上課人數及課程單價。

(三)需開立抬頭統編抬

(四)注意事項：未通過課程者，恕無法申請本計畫補助。