財務計算專題：期貨與選擇權

財務計算專題：期貨與選擇權

本課程將介紹期貨與選擇權的定義與功能，尤其我將深入解說選擇權的定價原理，並提供學員 Python 或 Excel 的範例程式修改，最後初步介紹各種選擇權的組合單。學員透過本課程可以了解期貨與選擇權的基本功能，並能夠自行計算選擇權的重要參數，諸如隱含波動率 (implied volatility) 與 delta 等，進而在操作期貨與選擇權時有客觀量化的數據利於調整投資組合。

歡迎對選擇權等衍生性金融商品有興趣的同學一同參與。

# 參考書目
[0] John C. Hull, Options, Futures, and Other Derivatives, 10/e, 2017
[1] Colin Bennett, Trading Volatility: Trading Volatility, Correlation, Term Structure and Skew, 2014
[2] Dan Passarelli, Trading Option Greeks: How Time, Volatility, and Other Pricing Factors Drive Profits, 2/e, 2012
[3] Alireza Javaheri, Inside Volatility Filtering: Secrets of the Skew, 2/e, 2015
[4] Dinabandhu Bag, Valuation and Volatility: Stakeholder's Perspective, 2022

課程大綱

1) Python 量化分析快速回顧
2) 期貨與選擇權
-- 衍生性金融商品簡介：定義、報酬函數、市況
-- 無套利原則與定價原理
-- 溫拿過程 (布朗運動)
-- Black-Scholes Formula
-- 隱含波動率 (Implied Volatility)
-- CBOE VIX 指數
3) 風險管理：希臘字母敏感度分析
4) 期權實務：選擇權組合單、結構債

註 0: 修改日期 2023-06-02。
註 1: 課程內容會因當期需要滾動調整，詳見課程網頁。

適合對象

1. 金融從業人員 (資產管理、風險管理等)。
2. 欲了解衍生性金融商品者*。

* 無 Python 程式經驗者可，完全無程式經驗者請先考慮其他 Python 程式語言課程。

開發環境

Google Colab

近期班次

  • 第386期 確定開課

    課程類別：假日專題班

    開課日期：2023.06.18 ~ 2023.07.09

    上課時間：

    每 週 (六)(日) 4:30 PM ~ 6:30 PM

    學費：新生新台幣4500元整

    注意事項：

    本班為實體課程，常見QA詳情連結

    需自備筆電

    6/24-6/25(六、日)端午連假不上課，課程日期已順延

    校園防疫措施詳情連結

    (一)退費期限：開課日後⅓時數內，詳情連結

    (二)查詢結業狀況：結業名單連結

  • 第386期 招生中

    課程類別：假日專題班

    開課日期：2023.07.15 ~ 2023.07.29

    上課時間：

    每 週 (六)(日) 4:30 PM ~ 6:30 PM

    學費：新生新台幣4500元整

    注意事項：

    本班為實體課程，常見QA詳情連結

    校園防疫措施詳情連結

    (一)退費期限：開課日後⅓時數內，詳情連結

    (二)查詢結業狀況：結業名單連結

    • 講師介紹

    盧政良

    • 國立臺灣大學資訊工程學 博士候選人

    • 交通大學電信工程研究所 碩士

    • 中央大學電機工程學系 學士

    (一)　服務經驗

    • 國立臺灣大學 腦與心智科學研究所 兼任研究助理 (2014.8--present)
    • 中國信託商業銀行 全球金融商品交易處 期貨自營部 實習研究員 (2014.1--present)
    • 國立臺灣大學 資訊工程學系 資訊系統訓練班 講師 (2014.1--present)
    • 國立臺灣大學 資訊工程學系 課程助教：計算理論、離散數學、財務演算法 (2012.9--present)

    (二)　研究興趣

    • Financial computing
    • Analysis and design of algorithms
    • Quantitative finance, econometrics, and algorithmic trading
    • Statistics and machine learning
    • Computing theory and programming language design

    (三)　程式語言

    • MATLAB, Java, C, C++, Python, C#

    (四)　教學特色

    • 中文授課，課程教材以英文為主。適合規劃出國求學或對科學/技術理論有興趣的學員。
    • 2014年至本班教學，累計授課時數至2023年4月6日為9670小時。