臺灣大學資訊系統訓練班

課程大綱

0. Python 程式基礎
1. 量化研究初探
-- 資料擷取與預處理
-- 資料視覺化
-- 技術分析
-- 回測
2. 常用的數學套件與其理論
-- 線性代數
-- 科學計算：內插、最佳化
-- 機率與統計：回歸模型
3. 現代投資理論
-- 馬可維茲平均數-變異數分析與效率前緣
-- 資本定價理論
-- 多因子模型
4. 金融時間序列分析
-- 自我相關係數與平穩時間序列
-- 自回歸移動平均模型
-- 葛蘭傑因果檢定
-- 結構性改變
5. 定價理論 (財務工程)
-- 期貨與選擇權
-- 無套利原則
-- 溫拿過程
-- 布萊克-休斯公式
-- 隱含波動率與VIX指數
6. 風險管理
-- 風險值
-- 期貨避險
-- 希臘字母避險
7. 機器學習導論

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0. Python programming
1. Debut of quantitative research
-- Data acquisition and preprocessing
-- Data visualization
-- Strategy development by technical analysis
-- Backtesting
2. Selected math tools
-- Linear algebra
-- Scientific methods: interpolation and optimization
-- Probability models
-- Statistical inference
-- Linear regression
3. Modern portfolio theory
-- Markowitz's mean-variance analysis and efficient frontier
-- Capital Asset Pricing Models (CAPM)
-- Factor models
4. Financial time series analysis
-- Autocorrelation and stationary process
-- ARIMA model
-- Granger's causality test
-- Structural break detection
5. Pricing theory (financial engineering)
-- Futures and options
-- Arbitrage-free principle
-- Wiener process
-- Black-Scholes formula
-- Implied volatility and VIX Index
6. Risk management
-- Value at Risk (VaR)
-- Sensitivity analysis: delta hedging
7. Machine learning tutorial
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[0] John C. Hull, Options, Futures, and Other Derivatives, 10/e, 2017
[1] Dan Passarelli, Trading Option Greeks: How Time, Volatility, and Other Pricing Factors Drive Profits, 2/e, 2012
[2] Zvi Bodie, Alex Kane, Alan J. Marcus, Investments, 12/e, 2020
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註0：更新於 2021-09-07。
註1：英文教材中文授課。

適合對象

適合欲從事金融量化研究者，無 Python 程式經驗者可，完全無程式經驗者不建議*

* 本課程為應用課程，非單純程式語言課程；若完全沒有任何程式基礎者，請於其他 Python 語言課程中掌握基本語法。課程中用到的程式概念諸如：陣列、迴圈、函式、物件，將於第一堂課介紹/複習。另外本課程也已備妥需要的範例程式，希望程式語言的初學者至少能夠自行修改程式碼以便完成作業。

開發環境

Python on Google Colab

實體課程注意事項

本班為實體課程，常見QA詳情連結

校園防疫措施詳情連結

公務員全程參與課程學習後可於課程結束後申請登錄公務人員學習時數

課程影片觀看期限至課程結束後一週關閉

(一)退費期限：開課日後⅓時數內，詳情連結

(二)查詢結業狀況：結業名單連結

近期班次

講師介紹

盧政良

(一) 經歷

臺灣大學資訊工程學系資訊系統訓練班講師
中國信託商業銀行全球金融商品交易處期貨自營部計畫研究員
臺灣大學腦與心智科學研究所兼任研究助理
臺灣大學資訊工程學系研究助理與課程助教 (計算理論、離散數學、財務演算法)

(二) 學歷

臺灣大學資訊工程研究所博士 (主修財務工程)
交通大學電信工程研究所碩士 (主修電磁波)
中央大學電機工程學系學士

(三) 研究興趣 & 專長

- Financial Engineeering, Quantitative Finance, and Algorithmic Trading
- Algorithms, Computing Theory, and Programming Languages
- Data Science and Business Intelligence using AI Techniques
- System Administration (Linux) and High Performance Computing

(四) 教學特色

1. 中文授課，課程教材以英文為主，適合規劃出國求學或對科學技術有興趣的學員。
2. 2014 年始服務於本班，累計授課時數至 2025 年 7 月 11 日為 13010 小時。

Python 財務計算