臺灣大學資訊系統訓練班

財務計算專題：期貨與選擇權

本課程將介紹期貨與選擇權的定義與功能，尤其我將深入解說選擇權的定價原理，並提供學員 Python 或 Excel 的範例程式修改，最後初步介紹各種選擇權的組合單。學員透過本課程可以了解期貨與選擇權的基本功能，並能夠自行計算選擇權的重要參數，諸如隱含波動率 (implied volatility) 與 delta 等，進而在操作期貨與選擇權時有客觀量化的數據利於調整投資組合。

歡迎對選擇權等衍生性金融商品有興趣的同學一同參與。

# 參考書目
[0] John C. Hull, Options, Futures, and Other Derivatives, 10/e, 2017
[1] Colin Bennett, Trading Volatility: Trading Volatility, Correlation, Term Structure and Skew, 2014
[2] Dan Passarelli, Trading Option Greeks: How Time, Volatility, and Other Pricing Factors Drive Profits, 2/e, 2012
[3] Alireza Javaheri, Inside Volatility Filtering: Secrets of the Skew, 2/e, 2015
[4] Dinabandhu Bag, Valuation and Volatility: Stakeholder's Perspective, 2022

課程大綱

1) Python 量化分析快速回顧
2) 期貨與選擇權
-- 衍生性金融商品簡介：定義、報酬函數、市況
-- 無套利原則與定價原理
-- 溫拿過程 (布朗運動)
-- Black-Scholes Formula
-- 隱含波動率 (Implied Volatility)
-- CBOE VIX 指數
3) 風險管理：希臘字母敏感度分析
4) 期權實務：選擇權組合單、結構債

註 0: 修改日期 2023-06-02。
註 1: 課程內容會因當期需要滾動調整，詳見課程網頁。

適合對象

1. 金融從業人員 (資產管理、風險管理等)。
2. 欲了解衍生性金融商品者*。

* 無 Python 程式經驗者可，完全無程式經驗者請先考慮其他 Python 程式語言課程。

開發環境

Google Colab

實體課程注意事項

本班為實體課程，常見QA詳情連結

校園防疫措施詳情連結

公務員全程參與課程學習後可於課程結束後申請登錄公務人員學習時數

課程影片觀看期限至課程結束後一週關閉

(一)退費期限：開課日後⅓時數內，詳情連結

(二)查詢結業狀況：結業名單連結

近期班次

講師介紹

盧政良

(一) 經歷

臺灣大學資訊工程學系資訊系統訓練班講師
中國信託商業銀行全球金融商品交易處期貨自營部計畫研究員
臺灣大學腦與心智科學研究所兼任研究助理
臺灣大學資訊工程學系研究助理與課程助教 (計算理論、離散數學、財務演算法)

(二) 學歷

臺灣大學資訊工程研究所博士 (主修財務工程)
交通大學電信工程研究所碩士 (主修電磁波)
中央大學電機工程學系學士

(三) 研究興趣 & 專長

- Financial Engineeering, Quantitative Finance, and Algorithmic Trading
- Algorithms, Computing Theory, and Programming Languages
- Data Science and Business Intelligence using AI Techniques
- System Administration (Linux) and High Performance Computing

(四) 教學特色

1. 中文授課，課程教材以英文為主，適合規劃出國求學或對科學技術有興趣的學員。
2. 2014 年始服務於本班，累計授課時數至 2025 年 7 月 11 日為 13010 小時。