R量化交易

R量化交易

- 本課程將以免費且開源之R語言做為工具,充分利用廣受R社群歡迎的相關套件,介紹欲從事量化交易應具備之相關基礎知識。
- 學習如何運用TTR套件計算常用的技術指標,如:SMA、EMA、RSI、Bollinger band、Momentum、MACD,ROC等,進而撰寫自己設計的技術指標。
- 學習如何設計與評估交易策略的績效表現。
- 內容將涉及基礎的統計與財務模型、科學計算、數值優化等相關領域。
- 透過系統化的數據資料管理與交易策略設計,這門課程將協助您建立專屬自己的交易回測架構。

課程大綱

- R簡介
- R數據處理
- 資料型態與轉換
- NA值與NaN
- 函數的基礎
- Apply函數家族
- 日期與時間的處理lubridate套件
- 財務時間序列xts套件
- 回測資料的處理技巧dplyr套件
- 繪圖ggplot2與quantmod套件
- 技術指標與規則設計
- TTR套件
- SMA、EMA、RSI、Bollinger band、Momentum、MACD,ROC
- 設計自己的技術指標
- 策略模擬與回測quantstrat套件
- 範例與流程設計
- Day Trading範例
- Intra-day Trading範例
- 客製化Trading Rule
- 策略回測績效評估

適合對象

- 金融從業人員
- 有志從事量化交易者
- 無程式經驗者亦可
- 欲探究程式交易者

開發環境

- R 4.X.X
- Rstudio 1.4X

實體課程注意事項

本班為實體課程,常見QA詳情連結

校園防疫措施詳情連結

公務員全程參與課程學習後可於課程結束後申請登錄公務人員學習時數

課程影片觀看期限至課程結束後一週關閉

(一)退費期限:開課日後⅓時數內,詳情連結

(二)查詢結業狀況:結業名單連結

近期班次

講師介紹

國立政治大學金融學系博士

(一) 經歷

  • 東吳大學 財務工程與精算數學系 兼任助理教授
  • 證基會 兼任講師
  • 實踐大學 風險管理與保險系 兼任助理教授
  • 台北大學 統計學系 兼任助理教授
  • 德明財經大學 保險金融管理系 兼任助理教授

(二) 授課時數:

2014年至本班教學,累計授課時數至2024年3月1日為1560小時,為資深講師