R量化交易

R量化交易

- 本課程將以免費且開源之R語言做為工具,充分利用廣受R社群歡迎的相關套件,介紹欲從事量化交易應具備之相關基礎知識。
- 學習如何運用TTR套件計算常用的技術指標,如:SMA、EMA、RSI、Bollinger band、Momentum、MACD,ROC等,進而撰寫自己設計的技術指標。
- 學習如何設計與評估交易策略的績效表現。
- 內容將涉及基礎的統計與財務模型、科學計算、數值優化等相關領域。
- 透過系統化的數據資料管理與交易策略設計,這門課程將協助您建立專屬自己的交易回測架構。

課程大綱

- R簡介
- R數據處理
- 資料型態與轉換
- NA值與NaN
- 函數的基礎
- Apply函數家族
- 日期與時間的處理lubridate套件
- 財務時間序列xts套件
- 回測資料的處理技巧dplyr套件
- 繪圖ggplot2與quantmod套件
- 技術指標與規則設計
- TTR套件
- SMA、EMA、RSI、Bollinger band、Momentum、MACD,ROC
- 設計自己的技術指標
- 策略模擬與回測quantstrat套件
- 範例與流程設計
- Day Trading範例
- Intra-day Trading範例
- 客製化Trading Rule
- 策略回測績效評估

適合對象

- 金融從業人員
- 有志從事量化交易者
- 無程式經驗者亦可
- 欲探究程式交易者

開發環境

- R 4.X.X
- Rstudio 1.4X

近期班次

  • 第337期 開課日期:2020.12.21 招生中

    上課時間: 週 (一)(四)
    7:00 PM ~ 10:00 PM
    上課日期:2020.12.21 ~ 2021.01.21
    學費:新生新台幣5000元整

  • 注意事項

    • 上課地點:台灣大學資訊工程學系系館 詳細位置;教室號碼將於開課前一日公佈於官網"最新消息"中。
    • 上課教材:開課後將公布教學網站給同學查閱。
    • 結業狀況:請上官網”結業名單”查閱是否合格及可領取證書進度。

    講師介紹

    國立政治大學金融學系博士學位

    (一) 經歷

    • 東吳大學 財務工程與精算數學系 兼任助理教授
    • 證基會 兼任講師
    • 實踐大學 風險管理與保險系 兼任助理教授
    • 台北大學 統計學系 兼任助理教授
    • 德明財經大學 保險金融管理系 兼任助理教授

    (二) 授課時數:

    於本訓練班授課時數累計至2020年2月5日為1230小時