Excel與VBA財務應用初階班

本課程選用Microsoft Excel這個最為人熟悉且運用普遍的計算工具,讓學生充分了解其進階應用,例如規劃求解、回歸分析等;並且這些功能如何應用於財務模型上。

此外,本課程亦將介紹Visual Basic for Applications(VBA)。VBA是一款功能強大的工具,它使Excel形成了獨立的編程環境,使用VBA和巨集,可以把手工步驟自動化,並解決許多金融計算的問題。

課程大綱

第一週 Excel基礎介紹
1.Excel基礎使用複習
2.Excel內建函數應用
3.錄製巨集
4.如何利用Excel上網抓資料
5.利用Excel計算複利、IRR : 計算你的定存利息為多少以及保單的內部報酬率

第二週 財務基礎複習
1.基礎機率統計複習
2.Excel 數學函數介紹
3.Mean-Variance投資組合 :給定目標報酬率,如何最小化投資風險 ?
4.利用Excel規劃求解求Mean-Variance資產配置
5.CAPM介紹 : 估計股票是否有超額報酬、與市場波動的敏感度
6.利用Excel資料分析估計CAPM參數

第三週 VBA基礎語法介紹
1.Range、Cells
2.變數型態 : Integer、Double、Long、Boolean、String、Variant
3.迴圈 : for loop、if else、while loop、switch
4.在VBA中使用Excel函數
5.在VBA中使用規劃求解
6.自動化前兩週上課內容

第四週 VBA進階語法介
1.陣列
2.自訂函數
3.Input Box與 Message Box
4.Private與Public的分別
5.物件導向 ( Optional )

第五週 進階財務應用介紹
1. 配對交易 : 經典華爾街交易員統計套利模型介紹
2. 風險值 : 以歷史資料估計每日損失底線
3. 蒙地卡羅法 ( Optional ) : 如何模擬資產未來走勢及求期望值

適合對象

有基本電腦操作能力,對於寫程式不排斥者

開發環境

Excel

近期班次

注意事項

  • 上課地點:台灣大學資訊工程學系系館 詳細位置;教室號碼將於開課前一日公佈於官網"最新消息"中。
  • 上課教材:開課後將公布教學網站給同學查閱。
  • 結業狀況:請上官網”結業名單”查閱是否合格及可領取證書進度。

講師介紹

紐約州立大學水牛城分校 財務經濟碩士

經歷:

  • 現任資通電腦研發工程師,主要為評價模型演算法設計,其中包含匯率、利率等各類衍生性金融商品。
  • 曾任富邦產險投資部,處理風險控管報表、外匯管理資訊彙整與分析。

專長與興趣:

  • 財務模型分析與設計: 專攻各類衍生性金融商品評價、以及隨機波動、隨機利率模型。
  • 財務工程數值方法: 包含運用蒙地卡羅法、有限差分法評價金融商品、與非線性最適化在模型校準上之應用等。

擅長程式語言:

  • MATLAB, VBA, R, Python, JAVA, C#, Javascript